|
NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 1121/QĐ-NHNN |
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 52/2018/TT-NHNN NGÀY 31/12/2018 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:
1. Điểm đ Khoản 1 Điều 8, chỉ tiêu tại số thứ tự 2.5 Bảng ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng tại Điều 14, chỉ tiêu tại số thứ tự 2.5 Bảng trọng số của từng chỉ tiêu định lượng tại Điều 15:
Đính chính cụm từ “Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay” thành cụm từ “Tỷ lệ dư nợ cho vay quỹ tín dụng nhân dân thành viên so với tổng dư nợ cho vay”.
2. Điều 14:
Tại số thứ tự 5 Bảng ngưỡng tính điểm từng chỉ tiêu định lượng, đính chính cụm từ “Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng” thành “Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm”.
3. Tại Điều 16 Thông tư 52 đã in:
“ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa hoặc không thuộc đối tượng…”
Nay sửa thành: “4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa hoặc không thuộc đối tượng…”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
TUQ. THỐNG ĐỐCQ. CHÁNH THANH TRA,GIÁM SÁT NGÂN HÀNG Nguyễn Văn Du |
|
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Trọng số (%) |
|
1 |
VỐN (C) |
|
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
|
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
|
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
45,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
45,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
40,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
40,00 |
|
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
15,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
25,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
10,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
10,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
10,00 |
|
|
Công ty tài chính |
10,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
10,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
0,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
0,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
|
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
|
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
100,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
100,00 |
|
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
|
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (Nim) |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
40,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
60,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
60,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
0,00 |
|
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
|
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Ngưỡng |
|||
|
Ngưỡng 1 |
Ngưỡng 2 |
Ngưỡng 3 |
Ngưỡng 4 |
|||
|
1 |
VỐN (C) |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
15,00 |
12,00 |
9,00 |
5,00 |
|
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
1,50 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
7,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
6,00 |
8,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
|
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,50 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
8,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
7,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
5,00 |
10,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
|
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
7,00 |
11,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
18,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
35,00 |
45,00 |
50,00 |
60,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
13,00 |
10,00 |
8,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
30,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
|
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,50 |
1,10 |
0,80 |
0,60 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
4,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
0,70 |
0,40 |
0,20 |
|
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (NIM) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
2,50 |
2,00 |
1,50 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
8,00 |
5,00 |
3,50 |
2,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,40 |
2,00 |
1,60 |
1,20 |
|
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
ngày |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
25,00 |
35,00 |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
30,00 |
40,00 |
55,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
20,00 |
15,00 |
9,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
4,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
25,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
16,00 |
13,00 |
8,00 |
4,00 |
|
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
5,00 |
10,00 |
13,00 |
18,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
40,00 |
50,00 |
60,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
|
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
50,00 |
65,00 |
80,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
|
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Trọng số (%) |
|
1 |
VỐN (C) |
|
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
|
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
|
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
45,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
45,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
40,00 |
|
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
40,00 |
|
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
15,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
25,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
10,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
10,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
10,00 |
|
|
Công ty tài chính |
10,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
10,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
0,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
0,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
|
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
|
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
|
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
100,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
100,00 |
|
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
|
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (Nim) |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
40,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
60,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
60,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
|
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
|
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
0,00 |
|
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
|
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
|
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Ngưỡng |
|||
|
Ngưỡng 1 |
Ngưỡng 2 |
Ngưỡng 3 |
Ngưỡng 4 |
|||
|
1 |
VỐN (C) |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
15,00 |
12,00 |
9,00 |
5,00 |
|
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
1,50 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
7,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
6,00 |
8,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
|
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,50 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
8,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
7,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
5,00 |
10,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
|
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
7,00 |
11,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
18,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
35,00 |
45,00 |
50,00 |
60,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
13,00 |
10,00 |
8,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
30,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
|
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,50 |
1,10 |
0,80 |
0,60 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
4,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
0,70 |
0,40 |
0,20 |
|
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (NIM) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
2,50 |
2,00 |
1,50 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
8,00 |
5,00 |
3,50 |
2,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,40 |
2,00 |
1,60 |
1,20 |
|
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
ngày |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
25,00 |
35,00 |
50,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
30,00 |
40,00 |
55,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
20,00 |
15,00 |
9,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
4,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
25,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
5,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
16,00 |
13,00 |
8,00 |
4,00 |
|
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
5,00 |
10,00 |
13,00 |
18,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
40,00 |
50,00 |
60,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
|
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
50,00 |
65,00 |
80,00 |
95,00 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
Công ty tài chính |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |