Quyết định 87/QĐ-VSD năm 2018 sửa đổi Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh kèm theo Quyết định 96/QĐ-VSD của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ KÝ QUỸ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/QĐ-VSD NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành theo Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 4 như sau:
“4. Theo đề nghị của nhà đầu tư, thành viên bù trừ (TVBT) được đăng ký với VSD tài khoản giao dịch tổng theo quy định tại Điều 1 Thông tư 23.
4. TVBT nộp hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch tổng, bao gồm:
4. Đối với công ty quản lý quỹ mở tài khoản giao dịch tổng cho nhà đầu tư uỷ thác:
a) Công văn đăng ký mở tài khoản của TVBT;
b) Bản sao tài liệu đề nghị TVBT mở tài khoản giao dịch tổng của công ty quản lý quỹ;
c) Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.
4.2. Đối với công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài mở tài khoản giao dịch tổng để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư nước ngoài:
a) Công văn đăng ký mở tài khoản của TVBT;
b) Bản sao tài liệu đề nghị TVBT mở tài khoản giao dịch tổng của công ty chứng khoán thành lập ở nước ngoài;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch do VSD cấp để thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán.
4.3. Đối với các trường hợp khác:
a) Công văn đăng ký mở tài khoản của TVBT;
b) Bản sao hợp lệ công văn chấp thuận mở tài khoản giao dịch tổng của UBCKNN;
c) Bản sao tài liệu đề nghị TVBT mở tài khoản giao dịch tổng của tổ chức đăng ký;
d) Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức đăng ký;
đ) Giấy tờ khác theo hướng dẫn của VSD (nếu có).
4.2. VSD thực hiện xử lý hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch tổng trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ (căn cứ vào dấu bưu điện hoặc ngày ký nhận trên sổ công văn tại VSD).”

2. Sửa đổi Khoản 7 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 4 như sau:
“7. Đăng ký thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư gửi trước 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý ngay trong ngày, trường hợp gửi sau 15h30 hàng ngày sẽ được VSD xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
8. Quy trình đăng ký thông tin mở, đóng tài khoản giao dịch, TK CKKQ của nhà đầu tư với VSD được thực hiện theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này.”

3. Sửa đổi Điểm b Khoản 2.2 Điều 5 như sau:
“b. Nộp ký quỹ bằng trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao.
TVBT nộp trái phiếu ký quỹ vào TK CKKQ đứng tên VSD cho mỗi HĐTL TPCP theo nguyên tắc:
- Chỉ nộp một (01) mã trái phiếu trong danh sách các trái phiếu có thể chuyển giao;
- Số lượng trái phiếu nộp ký quỹ bằng 100% số lượng trái phiếu chuyển giao.
Số trái phiếu này sẽ được VSD quản lý tách biệt với các chứng khoán ký quỹ khác.”

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 22 như sau:
“2. Giá thanh toán cuối ngày được VSD xác định dựa trên thông tin giá giao dịch HĐTL do SGDCK cung cấp. Trường hợp giá giao dịch không đáp ứng yêu cầu tính toán, VSD được quyền sử dụng giá lý thuyết để thay thế hoặc mức giá khác sau khi được UBCKNN chấp thuận.”

5. Sửa đổi Khoản 1.1 và 1.2 Phụ lục 7 như sau:
“1.1. Chậm nhất 17h00 ngày làm việc (ngày T), NHTT gửi:
- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 0h00 đến 16h29’59’’ ngày T được truyền nhận giữa VietinBank và VSD;
1.2. Chậm nhất 08h00 ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1), NHTT gửi:
- Điện MT940 gửi kèm file thông báo các điện phát sinh từ 16h30 ngày T đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1 (gồm cả các điện phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ) được truyền nhận giữa VietinBank và VSD; và
- Điện MT950 thông báo sao kê số dư cho từng tài khoản tiền gửi ký quỹ đứng tên VSD tại NHTT đến 23h59'59" ngày liền trước ngày T+1."

6. Sửa đổi Điểm c và e Khoản 1 Phụ lục 8 như sau:
“c. Đối với HĐTL có tháng đáo hạn xa không có giao dịch mà HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng thời, cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định cho HĐTL có tháng đáo hạn xa theo công thức:
DSPt = DSPgần nhất t + (DSPt-1 - DSPgần nhất t-1)
Trong đó:
DSPt : là giá thanh toán cuối ngày của HĐTL cần tính;
DSPgần nhất t : là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất;
DSPgần nhất t-1: là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước;
DSPt-1 : là DSP của HĐTL cần tính tại ngày giao dịch liền trước.
e. Giá lý thuyết được xác định theo công thức sau:

6. Trong đó:
S : Giá trị tham chiếu của chỉ số cơ sở trong ngày giao dịch hiện tại, làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2;
r : là lãi suất TPCP có kỳ hạn còn lại 01 năm trên đường cong lợi suất của HNX;
t : Số ngày kể từ ngày tính toán đến ngày giao dịch cuối cùng;
Di : Chỉ số cổ tức của hợp đồng tương lai;
Divi : tổng số cổ tức bằng tiền của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số trong năm giao dịch liền trước;
MC : Giá trị vốn hóa thị trường tham chiếu của chỉ số trong ngày giao dịch (= ∑ (Giá đóng cửa của cổ phiếu thành phần x Số lượng phát hành của cổ phiếu đó).”

7. Sửa đổi Điểm c Khoản 2 Phụ lục 8 như sau:
“2. Giá thanh toán cuối ngày (DSP) đối với HĐTL TPCP, là:
c. Đối với HĐTL có tháng đáo hạn xa không có giao dịch mà HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất có giao dịch, đồng thời, cả 02 loại hợp đồng đều có giao dịch ở những ngày trước đó, giá xác định cho HĐTL có tháng đáo hạn xa theo công thức:
DSPt = DSPgần nhất t + (DSPt-1 - DSPgần nhất t-1)
Trong đó:
DSPt : là giá thanh toán cuối ngày của HĐTL cần tính;
DSPgần nhất t : là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất;
DSPgần nhất t-1: là DSP của HĐTL có tháng đáo hạn gần nhất tại ngày giao dịch liền trước;
DSPt-1 : là DSP của HĐTL cần tính tại ngày giao dịch liền trước.”

8. Sửa đổi Khoản 1 Mục I Phần C Phụ lục 9 như sau:
“1. Tại ngày giao dịch (T)
Chậm nhất 16h50, VSD thực hiện:
a. Lập và gửi cho TVBT:
- Báo cáo thanh toán hàng ngày (Mẫu 05/PLPS-TTBT) kèm điện MT598 mô tả báo cáo.
b. Lập và gửi cho NHTT:
- Điện MT103 - Yêu cầu thu thanh toán của TVBT lỗ, thanh toán vào ngày T+1;
- Điện MT103 - Yêu cầu chuyển khoản thanh toán cho TVBT lãi, thanh toán vào ngày T+1.”

9. Sửa đổi Khoản 1 Mục II Phần C Phụ lục 9 như sau:
“1. Tại ngày E (ngày giao dịch cuối cùng)
a. Chậm nhất 15h00, VSD thực hiện lập và gửi TVBT Thông báo hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn (Mẫu 08/PLPS-TTBT).
b. Chậm nhất 15h30:
- TVBT bên mua gửi cho VSD văn bản xác nhận của ngân hàng về việc đã phong tỏa số tiền sử dụng cho thanh toán đáo hạn HĐTL TPCP của nhà đầu tư trên tài khoản tiền gửi đứng tên TVBT hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng về việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tương lai TPCP đáo hạn của TVBT.
- TVBT bên bán gửi cho VSD danh sách trái phiếu dự kiến chuyển giao.”

10. Sửa đổi Điểm b Khoản 3.2 Mục II Phần C Phụ lục 9 như sau:
“b. Đối với HĐTL TPCP có đủ TPCP chuyển giao, lập và gửi TVBT Thông báo danh sách phân bổ trái phiếu chuyển giao (Mẫu 10/PLPS-TTBT), trong đó, nghĩa vụ thanh toán tiền của TVBT bên mua được xác định tại Mục V Phụ lục này.”

11. Sửa đổi Khoản 1 Mục I Phụ lục 11 như sau:
“1. VSD chuyển khoản vị thế từ TVBT thực hiện giao dịch thay thế sang TVBT cần thực hiện đóng vị thế trên hệ thống nghiệp vụ của VSD.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.